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신고가 매매는 얼마나 통할까? (2)재테크 2021. 10. 9. 14:17
주식 투자를 공부하는 입장에서 열심히 챙겨보는 유튜브 채널인 월가 아재의 행복한 투자에서 퀀트 투자에 대한 영상을 다루었고 그 영상을 보고 나서 저번 글에 오류가 있음을 깨달았다. 신고가 매매의 유용함을 밝히기 위해서 백테스트를 진행했는데, 백테스트에 이용한 종목을 그 당시 기준으로 하지 않고 현재 기준으로 선정했다는 것이다. 현재 코스피 상위 100개의 종목은 과거 코스피 상위 100개의 종목 중 성적이 나쁜 종목은 순위가 내려가고 성적이 좋았던 종목이 올라와서 만들어진 것, 즉 생존 편향에 의해 만들어진 것이기 때문에 결과가 더 잘 나올 수밖에 없다는 뜻이다. 이를 보완하기 위하여 과거 코스피 상위 100개의 종목에 대한 데이터를 찾다가 아주 맞는 것을 찾지는 못했지만 링크에서 2017년 10월 23..
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신고가 매매는 얼마나 통할까?재테크 2021. 8. 23. 23:49
이 글은 잘못된 백테스트 방법을 사용하고 있기 때문에 사용한 데이터 부분을 제외한 분석 방법만 확인하고 다음 글의 결과만을 참고하세요. 주식 매매 기법에 대한 자료를 찾다보면 신고가 매매 혹은 신고가 돌파 매매가 강력하다 라는 이야기가 가끔씩 보인다. 이 매매 기법의 논리는 전 고점을 뚫었기 때문에 그 위에 매물이 없어서 위쪽 저항이 적다는 점을 이용하는 것이다. 실제로 가만히 생각해보면 2020년 네이버와 카카오도 전 고점을 뚫고 한참을 위로 올라갔고 신풍제약과 같이 말도 안되게 올라갔던 사례도 있었다. 그래서 실제로 신고가 매매를 했을 때 코스피를 상회 할 수 있는지를 코스피 상위 100개의 종목에 대하여 분석해보았다. 데이터 수집 먼저, 상위 코스피 상위 100개의 종목을 네이버 증권 사이트의 시가..
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MSCI 편입/편출 종목 매매는 효과적일까?재테크 2021. 8. 14. 00:55
2020년 이후로 뉴스나 유튜브에서 심심찮게 MSCI 편입/편출 예상과 이에 대한 매매 기법에 대한 소개가 보인다. MSCI Global Standard는 모건 스탠리에서 운용하는 거대한 자금이 추종하는 지수로 알고 있다. 따라서 이 지수에 편입되면 보유 비중을 위해서 패시브 자금이 들어오는 것을 이용한 매매 기법이라는 뜻이다. 패시브 자금과 더불어 패시브 자금이 들어온다는 기대와 함께 추가적인 매수세를 기대할 수 있어서 이론상 괜찮다고 생각했다. 그렇다면 이 매매 기법이 KOSPI의 수익률을 초과할 것인지를 검증하기 위하여 지난 글에서 사용한 시뮬레이션을 통하여 검증해보았다. 데이터 수집 데이터를 수집할 수 있는 공간이 따로 보이지 않아서 구글링을 통해서 2018년부터 2020년까지 최대한 모을 수 있..
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하나금융투자 Weekly Talk의 추천주 믿어도 될까?재테크 2021. 6. 27. 22:22
TL;DR 하나금융투자 Weekly Talk 추천주는 2019년 동안 코스피 지수를 초과하는 수익률을 냈다. 얼마 전 기릿의 주식 노트라는 유튜브 채널에서 하나금융투자의 Weekly Talk의 추천주를 바탕으로 1달 동안 추천한 주식들이 진짜 좋은 성과를 거두었는지에 대한 영상을 여러 편 올렸다. 해당 영상에서도 꽤 의미 있는 수익률을 거두었다고 생각하여 실제 긴 시간대에서도 추천주가 의미 있는 성과를 거둘까? 에 대한 궁금증이 생겼고 2019년 동안의 추천 리포트를 바탕으로 동기간 코스피 지수에 비해 초과 성과를 거두었는지에 대한 백테스팅을 해보기로 했다. 데이터 수집 먼저 2019년 데이터를 사용한 이유는 2020년은 코로나 시국에 의하여 전례 없는 주가의 이동이 있었다고 생각하여 주가 변동폭이 더 ..
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주가 데이터 자동으로 가져오기 (gspread 이용)재테크 2021. 6. 22. 01:22
이 블로그는 스크립팅 기술을 이용하여 개미들 입장에서 주식 투자에 임하는 다양한 상황에서 격언처럼 내려오는 말들이나 각종 매매 방법을 간단한 코딩을 통하여 분석하고 인사이트를 공유하기 위해 만들어졌다. 하지만 지금까지는 주가 데이터를 자동으로 가져올만한 방법이 없어서 콘텐츠 제작에 많은 제한이 걸렸었다. 우리는 쉽게 실시간 주가 데이터를 네이버 금융이나 yahoo finance 사이트를 통하여 열람 할 수 있지만 이걸 정리해서 기록하는 일은 매우 어렵고 공식적으로 좋은 퀄리티의 데이터는 유료로 밖에 얻을 수 없는 걸로 안다. IP 차단을 열심히 피해 가면서 네이버 금융 사이트를 크롤링하는 방법도 있긴 하겠지만 이는 블로그에 공개적으로 올릴만한 당당한 방법은 아니다. 저번 삼성전자 관련 컨텐츠에서 데이터를..
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삼성전자 주식 조금이라도 싸게 모을 수 있을까? (2) - RSI 보조지표의 활용재테크 2021. 3. 1. 03:26
이번 글은 지난 글에 이어서 삼성전자와 같은 좋은 주식을 찾았을 때 조금이라도 싸게 모아서 좋은 수익률을 낼 수 있을만한 전략을 소개하려고 한다. 원래는 단순히 가격이 하락하는 정도에 따라 매수를 많이 하는 전략에 대해서 소개를 했으나 매매의 기준이 되는 하락폭도 뭔가 임의로 계산된 것이라서 일반화도 어렵고 전고점 대비 하락폭은 개인 투자자들이 일일이 계산하는 것도 번거롭기 때문에 간편하지 못한 방법이라고 생각을 했다. 그러던 중 사람들의 매매 심리가 반영된 보조지표인 RSI (Relative Strength Index)에 대하여 알게 되었다. 이 지표는 50점을 기준으로 70점이 넘어가면 사람들이 신나서 과하게 주식을 사고 있는 상황이고 30점 밑으로 가면 공포에 팔고 있는 상황이라고 해석하는 것에 도..
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삼성전자 주식 조금이라도 싸게 모을 수 있을까?재테크 2021. 1. 31. 01:40
삼성전자는 우리나라 최고의 대장주이고 오랜 기간 동안 엄청난 성장률을 보여주었다. 나를 비롯한 많은 장기 투자자들은 삼성전자 혹은 다른 미래에 성장할 좋은 회사에 투자하여 많은 수익을 내고 싶어 한다. 좋은 회사는 미래에 높은 확률로 가격이 오를 것이기 때문에 시드머니가 있다면 투자를 하기로 마음을 먹은 후 최대한 빠른 시간 내에 전부를 투자해야 장기적으로 수익이 좋을 것이다 (미래에 가격이 오를 것이기 때문에). 하지만 나는 많은 시드머니를 가지고 있지 않고 월마다 월급으로 투자를 하는 직장인에 불과하다. 그렇기 때문에 목표하는 가격에 도달할 때까지 매주, 매달 좋은 주식을 몇 주씩 살 예정인데 문득, 이왕 가격이 오를거면 조금이라도 싸게 살 수 있는 전략이 없을까라는 의문이 생겼고 이를 검증해보고 싶..
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영구포트폴리오 직장인에게 최적화하기 (3)재테크 2021. 1. 24. 22:31
이번 글은 지난 글에 이어서 직장인에 맞는 적금식 영구 포트폴리오의 운용과 조금이라도 나은 수익률을 위한 운용 전략을 시뮬레이션을 통하여 찾아보고 그 전략을 공유하는 글이다. 전략 2는 자산 가격의 변동과 수익 상황에 따라 분할 매수/매도를 하는 전략을 선택하여 지난 15년간의 데이터를 기준으로 수익률은 높이고 MDD는 낮추는 일석이조의 효과를 거두었다. 하지만 역시 과거 데이터에 과적합(overfitting) 되어 신뢰성이 떨어진다는 한계점이 있다. 15년의 데이터라고 하지만 관측한 데이터의 수가 약 189개 밖에 안되며 (월 별 데이터이기 때문에) 흔히 MDD가 발생하는 지점이 자산 가격의 폭락이 이루어졌던 2019년 4월이 아닌 것도 이상하다. 나는 시뮬레이션을 통한 각 자산의 운용 전략이 가격 변..